微众银行行长李南青刊文：运用科技创新提升银行风险管理能力

微众银行作为一家专注于线上业务的民营银行，是银行业的“新兵”。我们在全行通过各种形式深入学习领会十九大报告精神，并结合自身实际改进工作，展现新气象，体现新作为。经过近三年的探索，在遵循监管要求、借鉴同业经验基础上，微众银行找准差异化、特色化战略定位，不断探索实践，逐渐形成一套符合自身业务特点和市场需求的发展模式，在践行普惠金融使命的道路上稳步前行。

依法合规经营

全面管理风险

党的十九大报告提出要“健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线。”今年7月召开的全国金融工作会议也明确指出，“防止发生系统性金融风险是金融工作的永恒主题”。无论民营银行还是互联网银行，其本质都是银行，银行的核心在于经营和管理风险。微众银行在战略上将合规经营和风控管理作为立行之本，严守不发生系统性、全行性风险的底线，坚持依法合规经营的原则，将风险管理能力视为核心价值，全面管理各类风险，做到准确识别、审慎评估、合理授信、及时预警、有效处置。

微众银行通过风险战略规划、风险偏好管理向全行传导可持续发展的风险理念和文化，不断强化全员风险意识。微众银行的风险偏好由资本类、资产类、信贷类、流动性类等定量指标和操作风险、合规、声誉类定性指标组成。如果说严控风险偏好是微众银行风险管理的指导思想，那么风险治理体系则是微众银行风险管理的组织形态。微众银行建立了由董事会和高级管理层风险管理委员会、资产负债管理委员会、信息科技委员会等各专项管理委员会构成的决策监督层，同时建立了多层次、相互衔接、有效制衡的执行保障层，二者有机结合，构成完整的风险治理架构体系，做到“科学决策、有效制衡、兼顾效率、保障执行”。

在公司治理方面，微众银行以“高起点、高标准”为原则，构建了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层构成的组织架构健全、职责边界清晰、科学有效运作的公司治理架构，“三会一层”依法合规独立运作，履行各自权利和义务。

自成立以来，微众银行还建立了包括本行章程、股东大会议事规则、董事会及其各专门委员会议事规则、监事会及其各专门委员会议事规则、董事监事选任程序、高级管理人员选任程序及行为准则、关联交易管理办法等多项公司治理制度，强化了公司治理制度体系建设。

运用前沿技术

创新风控手段

作为互联网银行，微众银行将互联网作为服务客户的手段与媒介，由于没有网点和面对面服务，其所面对的风险管理和内部控制环境与传统银行模式有所不同。我们深刻认识到，互联网是触达客户的方式，但产品的本质是金融，合法合规是金融产品的法定要求与生命保障，而如何在互联网海量和高并发交易背景下做好、做实、做精风险管理工作，也是互联网银行发展面临的首要课题。

微众银行坚持将产品的合法合规性作为检验产品上线的第一道指标和基本保障。在微众银行，法律合规部门是全行共享资源，法律合规部员工是全行各新产品研发团队的一员，为产品研发提供支持;一方面实现了合规部门的前端参与，确保产品根基稳固;另一方面，也减少了前后台沟通成本，实现产品快速迭代更新，使银行产品在互联网应用场景中保持持久生命力。

在风险管理领域，微众银行不断探索适应互联网业务特点、具有互联网银行特色的全面风险管理体系。该体系主要包括风险管理数据、模型与信息系统等“三大支柱”，以及体制、制度和人才建设等“三大保障”。

在充分掌握和应用传统风险管理方法基础上，微众银行还深刻分析新业态风险规律，持续创新风控手段，积极引入、研发前沿风险管理技术和工具，在业务中持续检验、试错，逐步积累经验，重点攻关和突破。

尤其是近年来，与大数据覆盖面广、维度丰富、实时性高和人工智能技术飞速发展的特点相呼应，银行风控成为大数据和人工智能的热点应用领域和方向。微众银行从解决业务实际关键问题出发，探索将前沿技术转换为可实施的风险管理能力，在一些领域取得了成效。

互联网数据的非结构化、碎片化和不对称性，往往具有采集渠道非标准化、客户信息缺失率较高、数据较为稀疏、数据覆盖维度较广的特点。为此，在风险管理中，微众银行把目光投向更加前沿的统计科学和技术手段，其中最具代表性的案例就是机器学习模型，采用相对更加复杂的神经网络，在处理稀疏数据、解决过度拟合及处理高维数据时，比逻辑回归模型更具优势，预测准确性更高，区分能力更好。

微众银行建设全行高风险客户名单数据库，充分运用风险数据信息进行风险监测与报告、风险计量模型、贷后预警、反欺诈与黑名单识别等不同领域的风险管理工作。

开业近三年来，微众银行贷款质量始终保持优良水平，拳头产品微粒贷的不良率持续低于1%，远低于行业平均水平。

践行普惠金融

助力实体经济

成立近三年来，微众银行做传统金融的补充者，积极审慎地开展创新探索，致力于为传统金融无法触达的长尾客户群提供优质金融服务。微众银行在支持处理亿级海量客户和高并发交易的同时，改变了金融服务的成本结构，大幅度降低了业务的边际成本，使银行机构服务惠及广大群众与小微企业成为可能。

微众银行始终围绕“让金融普惠大众”的使命，坚持走差异化、特色化发展道路。针对当前金融服务发展不平衡不充分的行业现状，我们提供给客户“方便获取、价格可负担、贴合心意”的产品，身体力行践行普惠金融使命。方便获取是服务长尾金融需求的首要条件，微众银行提供的服务能够做到7×24，客户可以通过网上移动的方式随时随地获取到金融产品和服务。

微众银行发挥数据创新优势，努力降低交易成本，在为客户提供优质服务的同时，做到价格合理可负担。微众银行联合众多合作伙伴，两年多来陆续推出微粒贷、微众银行APP、微车贷等解决客户痛点的产品，使客户在需要智能金融服务的时候能够及时享受服务。

同时，微众银行将通过持续发挥自身科技创新优势，实现产品业务模式的可持续发展，当业务量和规模不断扩大时，既可以快速应对规模增长，也可以确保成本持续可控，更好地为公众提供平等、便捷、高效的金融服务，同时银行自身也得到健康快速发展。